Сравнение PZVMX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVMX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.22% против 14.64% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVMX и VVOAX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
PZVMX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
PZVMX
VVOAX
Сравнение PZVMX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.51 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.04 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.09 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 8.91 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.51 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PZVMX и VVOAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и VVOAX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и VVOAX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -62.08% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -15.08% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -24.05% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -51.80% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -6.76% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -11.80% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 3.54% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и VVOAX
Текущая волатильность для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) составляет 6.41%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVMX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 7.27% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.27% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 22.91% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 24.20% | +1.01% |