PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVMX с NAMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX).

PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVMX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.27% соответственно.

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с SMVTXPZVMX с MYISXPZVMX с AMDVXPZVMX с PZVEX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVXNAMAX с ACLAXNAMAX с ARTQX

Сравнение комиссий PZVMX и NAMAX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVMX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXNAMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.32

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.88

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.90

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

8.28

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.32

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между PZVMX и NAMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и NAMAX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности NAMAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и NAMAX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и NAMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVMXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-60.44%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.67%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-20.90%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-43.24%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-6.21%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-8.56%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.14%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и NAMAX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVMXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.84%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

10.56%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.99%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.12%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

20.02%

+5.19%