PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с NAMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVMX с NAMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.28%/yr vs 11.08%/yr for NAMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PZVMX charges 1.32%/yr vs 0.88%/yr for NAMAX.

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и NAMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у NAMAX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям NAMAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 11.08% соответственно.

PZVMX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.57%
1 год
13.46%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.28%

NAMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.87%
1 год
35.80%
3 года*
18.94%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVMX и NAMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.31%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		18.82%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%

Correlation

The correlation between PZVMX and NAMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between PZVMX and NAMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с PZVSXPZVMX с AMDVXPZVMX с PZVEX
Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с UMCVXNAMAX с FASPXNAMAX с ARTQXNAMAX с FSMDXNAMAX с NMAVXNAMAX с TIMVX

Доходность на риск

PZVMX vs. NAMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c NAMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXNAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.53

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.56

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.16

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

16.28

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. NAMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа NAMAX равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и NAMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXNAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.53

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и NAMAX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки NAMAX в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и NAMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVMXNAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-60.44%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.49%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-20.90%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-20.90%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-43.24%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.06%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-8.50%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

2.17%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и NAMAX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVMXNAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.04%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

10.52%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

13.98%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

18.13%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

20.05%

+5.16%

Сравнение комиссий PZVMX и NAMAX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии NAMAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и NAMAX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности NAMAX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		5.63%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.84%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

PZVMX and NAMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVMX has higher volatility (4.42%) compared to NAMAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs NAMAX's -60.44%.

NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVMX и NAMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор