PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVMX с PZVEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVMX с PZVEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) are both mutual funds - PZVMX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Pzena, while PZVEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Pzena. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.28%/yr vs 12.23%/yr for PZVEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PZVMX charges 1.32%/yr vs 1.43%/yr for PZVEX.

Доходность

Сравнение доходности PZVMX и PZVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVMX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у PZVEX с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям PZVEX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.23% соответственно.

PZVMX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.57%
1 год
13.46%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.46%
10 лет*
9.28%

PZVEX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.49%
С начала года
15.79%
6 месяцев
16.72%
1 год
41.22%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVMX и PZVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		11.31%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-21.54%14.36%
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		15.79%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.59%29.88%

Correlation

The correlation between PZVMX and PZVEX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between PZVMX and PZVEX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Mid Cap Value Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund

Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с SMVTXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZVIXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с PZVSXPZVMX с AMDVX
Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с BEMIXPZVEX с LZEMXPZVEX с BADEXPZVEX с PZVSXPZVEX с DEMIXPZVEX с GQGIX

Доходность на риск

PZVMX vs. PZVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVMX c PZVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVMXPZVEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.84

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.76

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.31

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

11.06

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVMX vs. PZVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVMX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PZVEX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVMX и PZVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVMXPZVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.84

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PZVMX и PZVEX

Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что больше максимальной просадки PZVEX в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и PZVEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVMXPZVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.06%

-45.00%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-12.80%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.13%

-16.52%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-25.73%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.06%

-45.00%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-3.34%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-9.78%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.83%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVMX и PZVEX

Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеют волатильность 4.42% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVMXPZVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.49%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.75%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

14.91%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

14.74%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.21%

15.34%

+9.87%

Сравнение комиссий PZVMX и PZVEX

PZVMX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии PZVEX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVMX и PZVEX

Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PZVEX в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		3.96%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		3.84%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Часто задаваемые вопросы

PZVMX and PZVEX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVEX has higher volatility (4.49%) compared to PZVMX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs PZVEX's -45.00%.

PZVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVMX и PZVEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор