Сравнение PZVMX с SMVTX
PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.70%/yr vs 11.78%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PZVMX charges 1.32%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и SMVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 18.92%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.78% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.70%
SMVTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 18.92%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам PZVMX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 15.63% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 18.92% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Correlation
The correlation between PZVMX and SMVTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PZVMX and SMVTX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVMX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
PZVMX
SMVTX
Сравнение PZVMX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVMX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.86 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 16.33 | -13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и SMVTX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и SMVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVMX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -54.72% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -7.17% | -6.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -24.75% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -25.44% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -45.45% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.11% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -8.20% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.13% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и SMVTX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеют волатильность 4.72% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVMX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.52% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 12.79% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 16.32% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.56% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 20.59% | +4.45% |
Сравнение комиссий PZVMX и SMVTX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и SMVTX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SMVTX в 14.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 3.69% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 14.68% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
Часто задаваемые вопросы
PZVMX and SMVTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZVMX has higher volatility (4.72%) compared to SMVTX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs SMVTX's -54.72%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVMX и SMVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор