Сравнение PZVMX с PZVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX).
PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и PZVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVMX и PZVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | -1.12% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 13.30% |
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.79% | -4.94% | 1.62% | 25.62% | -5.33% | 27.93% | -0.09% | 24.84% | -15.19% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у PZVSX с доходностью 2.79%.
PZVMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 8.22%
PZVSX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVMX и PZVSX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии PZVSX в 1.52%.
Доходность на риск
PZVMX vs. PZVSX — Ранг доходности на риск
PZVMX
PZVSX
Сравнение PZVMX c PZVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVMX | PZVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.38 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.75 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.61 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.54 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVMX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PZVMX и PZVSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и PZVSX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PZVSX в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 4.32% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
PZVSX Pzena Small Cap Value Fund | 2.27% | 2.33% | 7.03% | 0.45% | 17.31% | 1.25% | 1.39% | 0.00% | 4.56% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и PZVSX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, примерно равная максимальной просадке PZVSX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и PZVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVMX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -54.22% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -17.01% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -32.43% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -11.31% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.61% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 6.72% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и PZVSX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеют волатильность 6.41% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVMX | PZVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.36% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 15.14% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 27.72% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.37% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.21% | 27.59% | -2.38% |