Сравнение PZVMX с FMUEX
PZVMX (Pzena Mid Cap Value Fund) and FMUEX (RBB Free Market U.S. Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZVMX returned 9.70%/yr vs 11.38%/yr for FMUEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PZVMX charges 1.32%/yr vs 0.78%/yr for FMUEX.
Доходность
Сравнение доходности PZVMX и FMUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZVMX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у FMUEX с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции PZVMX уступали акциям FMUEX по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.38% соответственно.
PZVMX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 9.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.70%
FMUEX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 19.40%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам PZVMX и FMUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 15.63% | -1.16% | 0.62% | 21.03% | -5.95% | 30.68% | 6.30% | 29.04% | -21.54% | 14.36% |
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 19.40% | 12.79% | 8.09% | 17.10% | -10.47% | 31.75% | 5.65% | 22.44% | -11.62% | 13.44% |
Correlation
The correlation between PZVMX and FMUEX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PZVMX and FMUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZVMX vs. FMUEX — Ранг доходности на риск
PZVMX
FMUEX
Сравнение PZVMX c FMUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) и RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZVMX | FMUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.26 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 15.48 | -12.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZVMX и FMUEX
Максимальная просадка PZVMX за все время составила -54.06%, что меньше максимальной просадки FMUEX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVMX и FMUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZVMX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.06% | -58.03% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -7.61% | -6.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.13% | -25.49% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -25.49% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.06% | -42.31% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.25% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -8.02% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 2.09% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVMX и FMUEX
Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с RBB Free Market U.S. Equity Fund (FMUEX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что PZVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZVMX | FMUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.85% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.10% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 14.28% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.34% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 19.66% | +5.38% |
Сравнение комиссий PZVMX и FMUEX
PZVMX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FMUEX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVMX и FMUEX
Дивидендная доходность PZVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FMUEX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUEX RBB Free Market U.S. Equity Fund | 1.57% | 1.87% | 0.00% | 4.12% | 8.26% | 4.38% | 1.61% | 5.57% | 5.88% | 3.80% | 4.80% | 8.51% |
PZVMX Pzena Mid Cap Value Fund | 3.69% | 4.27% | 18.45% | 8.81% | 15.42% | 9.39% | 2.13% | 1.23% | 2.59% | 2.55% | 0.58% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
PZVMX and FMUEX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZVMX has higher volatility (4.72%) compared to FMUEX (2.85%). In terms of maximum drawdown, PZVMX dropped -54.06% vs FMUEX's -58.03%.
FMUEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZVMX и FMUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор