PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVEX с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVEX с RAAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PZVEX (Pzena Emerging Markets Value Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both funds - PZVEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Pzena, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Over the past 5 years, PZVEX returned 10.72%/yr vs 12.88%/yr for RAAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PZVEX charges 1.43%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности PZVEX и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVEX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 15.75%.

PZVEX

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.88%
6 месяцев
16.02%
1 год
39.15%
3 года*
21.57%
5 лет*
10.72%
10 лет*
12.07%

RAAX

1 день
-2.63%
1 месяц
-4.53%
С начала года
15.75%
6 месяцев
16.00%
1 год
33.59%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVEX и RAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		14.88%35.06%4.11%20.32%-6.03%6.41%8.01%13.17%-10.19%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		15.75%26.74%12.50%6.71%1.51%21.56%-8.27%6.14%-2.41%

Correlation

The correlation between PZVEX and RAAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.37

The correlation between PZVEX and RAAX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с PZVEX:
PZVEX с DAADXPZVEX с BEMIXPZVEX с LZEMXPZVEX с BADEXPZVEX с PZVSXPZVEX с DEMIXPZVEX с GQGIX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

PZVEX vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVEX
Ранг доходности на риск PZVEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVEX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVEX c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVEXRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.15

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

5.09

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

18.61

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVEX vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVEX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVEX и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVEXRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок PZVEX и RAAX

Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVEXRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-33.91%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.62%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-11.59%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-23.55%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-5.32%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-6.78%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

1.81%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVEX и RAAX

Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVEXRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.87%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

11.89%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

13.87%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

15.64%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

15.78%

-0.44%

Сравнение комиссий PZVEX и RAAX

PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVEX и RAAX

Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности RAAX в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVEX
Pzena Emerging Markets Value Fund		3.99%4.58%7.03%5.49%1.80%2.46%1.08%6.07%0.97%1.24%0.71%1.90%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		2.02%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZVEX and RAAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZVEX has higher volatility (4.54%) compared to RAAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, PZVEX dropped -45.00% vs RAAX's -33.91%.

PZVEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVEX и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор