Сравнение PZVEX с PZVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и PZVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и PZVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -3.82% |
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | -5.16% | 29.00% | 5.02% | 22.39% | -1.11% | 16.67% | -2.21% | 10.94% | -15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью -5.16%.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
PZVIX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и PZVIX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии PZVIX в 1.45%.
Доходность на риск
PZVEX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск
PZVEX
PZVIX
Сравнение PZVEX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | PZVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.19 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.64 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.24 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 1.16 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.06 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | PZVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.19 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и PZVIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и PZVIX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PZVIX в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | 2.76% | 2.62% | 10.86% | 4.15% | 4.57% | 0.83% | 1.11% | 2.01% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и PZVIX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и PZVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | PZVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -56.15% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.59% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -26.33% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -13.22% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.11% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.18% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и PZVIX
Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | PZVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 6.30% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.96% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 16.44% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.54% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.43% | -3.15% |