PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с CSGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и CSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-6.29%29.00%5.02%22.39%0.78%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.

PZVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-13.77%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-3.24%
1 год
17.89%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Calamos International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с PZIEXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с PZVEXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с DISMXCSGIX с ACINXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с OAKEXCSGIX с TISVX

Сравнение комиссий PZVIX и CSGIX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.24

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.65

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.20

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSGIX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между PZVIX и CSGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и CSGIX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CSGIX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.80%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и CSGIX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и CSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-26.50%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.68%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.25%

-13.68%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.62%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.01%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и CSGIX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.31%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

8.69%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

13.97%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.46%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.05%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.05%

+1.38%