PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVIX с HRIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) and HRIOX (Hood River International Opportunity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, PZVIX returned 16.24%/yr vs 40.93%/yr for HRIOX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZVIX charges 1.45%/yr vs 1.50%/yr for HRIOX.

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 43.66%.

PZVIX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.82%
С начала года
3.74%
6 месяцев
7.44%
1 год
17.18%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

HRIOX

1 день
-1.43%
1 месяц
5.32%
С начала года
43.66%
6 месяцев
44.07%
1 год
89.38%
3 года*
40.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVIX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		3.74%29.00%5.02%22.39%-1.11%-2.89%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		43.66%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Correlation

The correlation between PZVIX and HRIOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between PZVIX and HRIOX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с DFVQXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEX
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с HRSMXHRIOX с GPIOXHRIOX с IEGAXHRIOX с GICIXHRIOX с DISMXHRIOX с DFVQX

Доходность на риск

PZVIX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXHRIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
3.88

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
4.66

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

6.84

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

27.87

-24.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.88

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и HRIOX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и HRIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVIXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-38.76%

-17.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.78%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-24.76%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-1.43%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-12.30%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.38%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и HRIOX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 3.55%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVIXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

8.85%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

20.00%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

24.33%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

21.29%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.29%

-2.88%

Сравнение комиссий PZVIX и HRIOX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и HRIOX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HRIOX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		4.09%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.53%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%

Часто задаваемые вопросы

PZVIX and HRIOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIOX has higher volatility (8.85%) compared to PZVIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, PZVIX dropped -56.15% vs HRIOX's -38.76%.

HRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVIX и HRIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор