PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с PZVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с PZVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. PZVSX управляется Pzena. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и PZVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и PZVSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.79%-4.94%1.62%25.62%-5.33%27.93%-0.09%24.84%-22.45%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PZVSX с доходностью 2.79%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PZVSX

1 день
2.16%
1 месяц
-6.09%
С начала года
2.79%
6 месяцев
-2.15%
1 год
10.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Pzena Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с DFVQXPZVIX с PZVEXPZVIX с CSGIX
Часто сравнивают с PZVSX:
PZVSX с PZVMXPZVSX с PZVEXPZVSX с PZIEXPZVSX с ARSMXPZVSX с VSCAXPZVSX с MMEYXPZVSX с AVALX

Сравнение комиссий PZVIX и PZVSX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии PZVSX в 1.52%.

PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. PZVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PZVSX
Ранг доходности на риск PZVSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c PZVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXPZVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.38

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.75

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.61

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.54

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. PZVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PZVSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и PZVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXPZVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.18

Корреляция

Корреляция между PZVIX и PZVSX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и PZVSX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности PZVSX в 2.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%
PZVSX
Pzena Small Cap Value Fund		2.27%2.33%7.03%0.45%17.31%1.25%1.39%0.00%4.56%7.54%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и PZVSX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, примерно равная максимальной просадке PZVSX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и PZVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXPZVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-54.22%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-17.01%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-32.43%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-11.31%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-10.61%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

6.72%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и PZVSX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Small Cap Value Fund (PZVSX) имеют волатильность 6.30% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXPZVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.36%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.14%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

27.72%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

24.37%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

27.59%

-9.16%