- ISIN
- US00770X3522
- Эмитент
- Pzena
- Дата выпуска
- 1 июл. 2018 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) прибавил 3.8% с начала года. Текущая цена акции PZVIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PZVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) показал доход в 3.82% с начала года и 18.24% за последние 12 месяцев.
Pzena International Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PZVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PZVIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 3.57% | -12.74% | 6.31% | 4.08% | -1.07% | 3.82% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 0.84% | 1.21% | 3.39% | 7.19% | 4.30% | 1.43% | 3.83% | 0.08% | -2.33% | 1.93% | 3.72% | 29.00% |
| 2024 | -2.05% | -0.00% | 5.28% | 0.43% | 6.54% | -5.17% | 4.77% | -0.16% | 2.77% | -5.39% | -0.17% | -1.14% | 5.02% |
| 2023 | 9.52% | 1.43% | 0.00% | 1.60% | -5.00% | 3.61% | 6.03% | -2.84% | -1.46% | -5.38% | 8.14% | 6.08% | 22.39% |
| 2022 | 1.48% | -2.05% | -1.29% | -3.53% | 4.18% | -11.03% | 2.93% | -2.74% | -8.00% | 6.12% | 12.69% | 2.33% | -1.11% |
| 2021 | 0.34% | 8.10% | 4.54% | 4.34% | 5.13% | -3.50% | 0.00% | 3.15% | -2.96% | 0.76% | -8.03% | 4.80% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
Pzena International Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 2.16%, beta of 0.48, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2018.
- This fund participated in 102.52% of S&P 500 Index downside but only 81.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.26 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.26 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.16%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 81.53%
- Участие в снижении
- 102.52%
Комиссия
Комиссия PZVIX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PZVIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PZVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 13.52 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena International Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $1.15 | $0.47 | $0.44 | $0.08 | $0.10 | $0.18 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.53% | 2.62% | 10.86% | 4.15% | 4.57% | 0.83% | 1.11% | 2.01% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena International Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pzena International Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.
Текущая просадка Pzena International Small Cap Value Fund составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.15%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 23d | 2y 5moсент. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.33%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 4mo | 1y 7moиюнь 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.97%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 1mo 1d | 7mo 10dсент. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.59%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2023 года2023 | -10.34%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 19d | 4mo 16dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| PZVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -56.78% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.10% | -5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -18.90% | +2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -25.43% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.74% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.72% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.97% | +2.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PZVIX
Добавьте Pzena International Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PZVIX