PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и PZIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с CSGIXPZVIX с PZVEXPZVIX с DFVQX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий PZVIX и PZIEX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZVIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.16

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.62

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.48

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.49

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.16

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между PZVIX и PZIEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и PZIEX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и PZIEX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-44.59%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.79%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-25.38%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-12.79%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.34%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и PZIEX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 6.30%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.68%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.57%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

15.45%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.51%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

15.31%

+3.12%