PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZVIX с PZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both mutual funds - PZVIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pzena, while PZIEX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pzena. Over the past 5 years, PZVIX returned 9.59%/yr vs 11.54%/yr for PZIEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZVIX charges 1.45%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 17.08%.

PZVIX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.74%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.93%
1 год
18.24%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZVIX и PZIEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		3.82%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-3.71%

Correlation

The correlation between PZVIX and PZIEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2018 г.

0.64

The correlation between PZVIX and PZIEX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZVSXPZVIX с PZVMXPZVIX с HRIOXPZVIX с DFVQXPZVIX с KGGAXPZVIX с PZVEXPZVIX с CSGIX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDAX

Доходность на риск

PZVIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXPZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.03

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.97

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.53

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

11.84

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.03

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и PZIEX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и PZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZVIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-44.59%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-12.79%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-16.40%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-25.38%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-2.29%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-9.58%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

3.80%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и PZIEX

Текущая волатильность для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) составляет 3.54%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PZVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZVIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.49%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

12.72%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

14.89%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

14.74%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

15.37%

+3.05%

Сравнение комиссий PZVIX и PZIEX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и PZIEX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PZIEX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.53%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PZVIX and PZIEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZIEX has higher volatility (4.49%) compared to PZVIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, PZVIX dropped -56.15% vs PZIEX's -44.59%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZVIX и PZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор