PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZVIX с PZVMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZVIX с PZVMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX).

PZVIX управляется Pzena. Фонд был запущен 1 июл. 2018 г.. PZVMX управляется Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PZVIX и PZVMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZVIX и PZVMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		-5.16%29.00%5.02%22.39%-1.11%16.67%-2.21%10.94%-15.13%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		-1.12%-1.16%0.62%21.03%-5.95%30.68%6.30%29.04%-19.26%

Доходность по периодам

С начала года, PZVIX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PZVMX с доходностью -1.12%.

PZVIX

1 день
1.20%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.76%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PZVMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-3.06%
1 год
1.47%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.78%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena International Small Cap Value Fund

Pzena Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с PZVIX:
PZVIX с PZIEXPZVIX с PZVSXPZVIX с HRIOXPZVIX с KGGAXPZVIX с DFVQXPZVIX с PZVEXPZVIX с CSGIX
Часто сравнивают с PZVMX:
PZVMX с PZVSXPZVMX с NAMAXPZVMX с PZIEXPZVMX с MYISXPZVMX с SMVTXPZVMX с AMDVXPZVMX с PZVEX

Сравнение комиссий PZVIX и PZVMX

PZVIX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии PZVMX в 1.32%.

PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

PZVIX vs. PZVMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZVIX
Ранг доходности на риск PZVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PZVMX
Ранг доходности на риск PZVMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZVMX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZVMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZVMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZVMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZVMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZVIX c PZVMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZVIXPZVMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.05

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.26

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.14

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

0.34

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZVIX vs. PZVMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZVIX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа PZVMX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZVIX и PZVMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZVIXPZVMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.05

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.29

+0.08

Корреляция

Корреляция между PZVIX и PZVMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZVIX и PZVMX

Дивидендная доходность PZVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PZVMX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZVIX
Pzena International Small Cap Value Fund		2.76%2.62%10.86%4.15%4.57%0.83%1.11%2.01%2.03%0.00%0.00%0.00%
PZVMX
Pzena Mid Cap Value Fund		4.32%4.27%18.45%8.81%15.42%9.39%2.13%1.23%2.59%2.55%0.58%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PZVIX и PZVMX

Максимальная просадка PZVIX за все время составила -56.15%, примерно равная максимальной просадке PZVMX в -54.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVIX и PZVMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZVIXPZVMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-54.06%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.47%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-23.33%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-9.80%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-8.54%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

5.81%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PZVIX и PZVMX

Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) и Pzena Mid Cap Value Fund (PZVMX) имеют волатильность 6.30% и 6.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZVIXPZVMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.41%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.91%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

23.78%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

21.26%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

25.21%

-6.78%