Сравнение PZVEX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
PZVEX управляется Pzena. Фонд был запущен 30 мар. 2014 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PZVEX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZVEX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.46% | 35.06% | 4.11% | 20.32% | -6.03% | 6.41% | 8.01% | 13.17% | -13.48% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PZVEX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
PZVEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.07%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZVEX и LCSMX
PZVEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
PZVEX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
PZVEX
LCSMX
Сравнение PZVEX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZVEX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.92 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 3.47 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.11 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 16.92 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZVEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PZVEX и LCSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZVEX и LCSMX
Дивидендная доходность PZVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZVEX Pzena Emerging Markets Value Fund | 4.38% | 4.58% | 7.03% | 5.49% | 1.80% | 2.46% | 1.08% | 6.07% | 0.97% | 1.24% | 0.71% | 1.90% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZVEX и LCSMX
Максимальная просадка PZVEX за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZVEX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZVEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.00% | -39.72% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -15.39% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -39.72% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -13.80% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -13.97% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.74% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZVEX и LCSMX
Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund (PZVEX) составляет 7.68%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что PZVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZVEX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 12.00% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 17.91% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 22.02% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 17.90% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 19.35% | -4.07% |