PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZT с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZT с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

PZT и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA New York Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PZT и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZT и HYMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		0.25%1.76%1.17%7.57%-13.04%2.67%5.89%9.52%-0.55%6.21%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, PZT показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PZT уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.52% соответственно.

PZT

1 день
0.43%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.84%
3 года*
2.31%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.83%

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с PZT:
PZT с NYFPZT с MINOPZT с FMNYPZT с FLIAPZT с VNYUXPZT с FTABXPZT с DGRO
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий PZT и HYMB

PZT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PZT vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZT
Ранг доходности на риск PZT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZT c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZTHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.49

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.61

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.12

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.71

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

1.74

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZT vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZT на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZT и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZTHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.07

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между PZT и HYMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZT и HYMB

Дивидендная доходность PZT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.43%3.04%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.36%3.40%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PZT и HYMB

Максимальная просадка PZT за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZT и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

PZTHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.73%

-29.57%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.07%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.13%

-20.15%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.13%

-29.57%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-1.57%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.84%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.06%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PZT и HYMB

Текущая волатильность для Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) составляет 1.74%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PZT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZTHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.21%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.95%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

5.95%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

6.63%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

11.34%

-4.41%