PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PZRMX превзошли акции PONPX по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.59% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PZRMX и PONPX

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PONPX в 0.72%.

PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2

Доходность на риск

PZRMX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.51

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.16

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.98

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

7.83

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.51

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.82

-1.16

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PONPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PONPX

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PONPX

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-13.41%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-3.69%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-13.41%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-13.41%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.88%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-1.44%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.93%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PONPX

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

1.90%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

2.66%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

4.28%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

4.74%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

4.19%

+3.37%