Сравнение PZRMX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRMX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRMX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PZRMX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.80% соответственно.
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRMX и PFORX
PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PZRMX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PZRMX
PFORX
Сравнение PZRMX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRMX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.61 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.86 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.66 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 2.97 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.61 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.33 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.25 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между PZRMX и PFORX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRMX и PFORX
Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PZRMX и PFORX
Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -13.87% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -3.99% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.57% | -13.71% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -13.87% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.39% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.95% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.89% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRMX и PFORX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRMX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 1.99% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 2.55% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.82% | 3.39% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 3.47% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 3.08% | +4.48% |