PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRMX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRMX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRMX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRMX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		3.43%16.18%12.47%5.95%-5.42%13.22%8.92%10.42%-4.05%7.96%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.38% соответственно.

PZRMX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.09%
С начала года
3.43%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.34%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
7.24%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PZRMX:
PZRMX с FPACXPZRMX с MKAMPZRMX с TRRFXPZRMX с JPIEPZRMX с USAFPZRMX с PPRMXPZRMX с VOO
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PZRMX и PFN

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PZRMX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRMX
Ранг доходности на риск PZRMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRMX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRMXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.19

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

0.33

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.26

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

1.01

+11.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRMX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRMXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.19

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.21

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.46

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Корреляция

Корреляция между PZRMX и PFN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRMX и PFN

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRMX
PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund		2.27%2.35%9.84%0.00%13.86%11.20%0.54%2.56%11.15%6.06%0.16%2.73%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PZRMX и PFN

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRMXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-80.08%

+60.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-10.77%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

-33.45%

+18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.18%

-45.70%

+27.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-6.29%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-11.89%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.81%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRMX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRMXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.56%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

8.40%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

13.35%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.38%

14.75%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.56%

18.16%

-10.60%