Сравнение PZRMX с GLD

С начала года, PZRMX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции PZRMX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.24% против 14.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PZRMX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PZRMX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRMX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PZRMX и GLD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PZRMX за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRMX и GLD.

Текущая волатильность для PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) составляет 2.45%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PZRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.