PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZRIX с IGAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZRIX с IGAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX).

PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. IGAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PZRIX и IGAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZRIX и IGAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		1.55%35.09%3.28%15.25%-15.47%9.80%7.78%27.11%-14.38%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, PZRIX показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у IGAAX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции IGAAX по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.77% соответственно.

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%

IGAAX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.31%
С начала года
1.55%
6 месяцев
6.45%
1 год
26.97%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Global ex-US Fund

American Funds International Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX
Часто сравнивают с IGAAX:
IGAAX с VXUSIGAAX с FNILXIGAAX с ARTKXIGAAX с BRXIXIGAAX с VFIAXIGAAX с GSINXIGAAX с MADVX

Сравнение комиссий PZRIX и IGAAX

PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IGAAX в 0.91%.

IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

PZRIX vs. IGAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IGAAX
Ранг доходности на риск IGAAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGAAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGAAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZRIX c IGAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZRIXIGAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.92

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.43

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.44

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.29

9.51

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZRIX vs. IGAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZRIX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IGAAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZRIX и IGAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZRIXIGAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.92

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между PZRIX и IGAAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZRIX и IGAAX

Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности IGAAX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%
IGAAX
American Funds International Growth and Income Fund Class A		8.12%8.14%3.37%2.29%4.00%6.91%1.37%2.40%2.81%1.85%2.35%3.25%

Просадки

Сравнение просадок PZRIX и IGAAX

Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки IGAAX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и IGAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZRIXIGAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-35.79%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-10.92%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-30.57%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.53%

-35.79%

-7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-8.84%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.96%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.80%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PZRIX и IGAAX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 5.45%, в то время как у American Funds International Growth and Income Fund Class A (IGAAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZRIXIGAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.30%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

9.67%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

14.55%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.43%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

15.82%

+1.20%