Сравнение PZRIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 10.46% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.55% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции PZRIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.45% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 18.27%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 10.27%
PMJIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PMJIX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PZRIX
PMJIX
Сравнение PZRIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.65 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 1.07 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.12 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 4.45 | +11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.65 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PMJIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PMJIX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PMJIX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.94% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.11% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PMJIX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -49.75% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -7.62% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -49.75% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -49.75% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -9.45% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -16.43% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.72% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) составляет 4.66%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.23% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 12.52% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 22.29% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 39.60% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 33.07% | -16.06% |