Сравнение PZRIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZRIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 7.89% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 9.95% против 2.80% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.95%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZRIX и PFORX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PZRIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PZRIX
PFORX
Сравнение PZRIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.61 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 0.86 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.66 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 2.97 | +9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.61 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.25 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PZRIX и PFORX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и PFORX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 6.08% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и PFORX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -13.87% | -29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -3.99% | -6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -13.71% | -17.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -13.87% | -29.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -3.39% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -1.95% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.89% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и PFORX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZRIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 1.99% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 2.55% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 3.39% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 3.47% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 3.08% | +13.93% |