PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с GQGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, PZIEX returned 11.54%/yr vs 3.53%/yr for GQGIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.98%/yr for GQGIX.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 7.70%.

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%

GQGIX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
15.93%
3 года*
13.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		7.70%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Correlation

The correlation between PZIEX and GQGIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between PZIEX and GQGIX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с LZEMX

Доходность на риск

PZIEX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXGQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.38

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.01

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

1.72

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

5.82

+6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.38

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.24

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и GQGIX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и GQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-33.50%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.11%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-18.74%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-29.89%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.99%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-11.37%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.68%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и GQGIX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.29%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.53%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.36%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.70%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.93%

-0.56%

Сравнение комиссий PZIEX и GQGIX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и GQGIX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GQGIX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.97%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and GQGIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZIEX has higher volatility (4.49%) compared to GQGIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs GQGIX's -33.50%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и GQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор