PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий PZIEX и GQGIX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

PZIEX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.01

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

1.44

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.38

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

4.75

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.01

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.23

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Корреляция

Корреляция между PZIEX и GQGIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и GQGIX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и GQGIX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-33.50%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.11%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-29.89%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-7.38%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-11.54%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.64%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и GQGIX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.96%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.03%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.60%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.74%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

16.00%

-0.69%