- Эмитент
- Pzena
- Дата выпуска
- 31 мар. 2014 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PZIEX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PZIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,735.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) показал доход в 11.67% с начала года и 28.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PZIEX составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PZIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PZIEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.58% | 5.33% | -11.87% | 7.42% | 1.97% | -6.21% | 4.01% | 11.67% | |||||
| 2025 | 3.11% | 1.31% | 1.77% | -0.16% | 3.65% | 4.97% | 2.99% | 3.18% | 4.05% | 2.18% | 1.16% | 2.66% | 35.49% |
| 2024 | -4.10% | 3.85% | 3.38% | 1.99% | -0.62% | 0.71% | 0.08% | 1.56% | 9.22% | -5.63% | -2.98% | -2.12% | 4.54% |
| 2023 | 6.92% | -3.50% | 3.35% | -0.26% | -1.05% | 7.02% | 8.30% | -4.98% | -1.61% | -4.51% | 6.44% | 4.18% | 20.73% |
| 2022 | 2.94% | -2.43% | 1.38% | -4.07% | 0.88% | -7.62% | 1.14% | 0.38% | -9.35% | -0.72% | 13.91% | -0.42% | -5.67% |
| 2021 | -0.00% | 6.36% | 4.13% | 1.70% | 2.31% | -1.40% | -3.39% | 3.27% | -3.24% | 0.98% | -5.74% | 2.17% | 6.65% |
Метрики бенчмарка
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class has an annualized alpha of 5.29%, beta of 0.39, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 90.68% of S&P 500 Index downside but only 81.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.19 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.19 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.29%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 81.52%
- Участие в снижении
- 90.68%
Комиссия
Комиссия PZIEX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PZIEX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.24 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.71 | -3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.88 | $0.71 | $0.22 | $0.32 | $0.14 | $0.66 | $0.13 | $0.16 | $0.09 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 44.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.59%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 29d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.68%янв. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 24d | 1y 9moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-25.38%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 8mo 23d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.40%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 2mo 18d | 8mo 20dокт. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.79%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 4mo 20dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| PZIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.78% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.10% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.90% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.43% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -33.92% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -1.00% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.70% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.62% | 2.09% | +2.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PZIEX
Добавьте Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PZIEX