PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с DEMAXSIVLX с JEMWXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с FEDAXSIVLX с ODVIXSIVLX с FEDTX

Сравнение комиссий PZIEX и SIVLX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SIVLX в 1.05%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.82

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.40

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

2.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

10.66

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVLX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.82

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между PZIEX и SIVLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и SIVLX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и SIVLX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-33.09%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.51%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-16.39%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-11.08%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-5.60%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.15%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и SIVLX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.54%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.18%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

12.64%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

11.51%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

12.56%

+2.75%