PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.17% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDDXPZIEX с FIQGXPZIEX с PZVIX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PEAFXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDXFEDTX с FEMKXFEDTX с DEMAX

Сравнение комиссий PZIEX и FEDTX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.59

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.22

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

3.62

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

13.98

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDTX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEDTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDTX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEDTX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDTX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-43.70%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.94%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.91%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.70%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.79%

-7.89%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.26%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.58%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDTX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.74%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

9.87%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

14.41%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.65%

-0.34%