PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с FEDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 12.71%/yr vs 10.39%/yr for FEDTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 1.76%/yr for FEDTX.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у FEDTX с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDTX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.39% соответственно.

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%

FEDTX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.78%
6 месяцев
21.73%
1 год
39.97%
3 года*
18.36%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		19.78%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%36.42%

Correlation

The correlation between PZIEX and FEDTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between PZIEX and FEDTX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDIXPZIEX с FEDAX
Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с PEAFXFEDTX с SCHDFEDTX с JEMWXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEMKXFEDTX с DEMCX

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.08

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.96

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

4.22

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

16.15

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDTX равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

3.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.54

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDTX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDTX в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXFEDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-43.70%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.62%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.51%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.91%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.70%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.13%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-9.17%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.51%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDTX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) имеют волатильность 4.49% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.36%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.64%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.18%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.09%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

15.72%

-0.35%

Сравнение комиссий PZIEX и FEDTX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDTX в 1.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDTX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FEDTX в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		3.60%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and FEDTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZIEX has higher volatility (4.49%) compared to FEDTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs FEDTX's -43.70%.

FEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и FEDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор