Сравнение PZIEX с PZVIX
PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and PZVIX (Pzena International Small Cap Value Fund) are both mutual funds - PZIEX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Pzena, while PZVIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Pzena. Over the past 5 years, PZIEX returned 12.04%/yr vs 11.84%/yr for PZVIX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PZIEX charges 1.08%/yr vs 1.45%/yr for PZVIX.
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и PZVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у PZVIX с доходностью 10.70%.
PZIEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 11.18%
- Всё время*
- 9.37%
PZVIX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 6.33%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 10.70%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PZIEX и PZVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 13.36% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -4.45% |
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | 10.70% | 29.00% | 5.02% | 22.39% | -1.11% | 16.67% | -2.21% | 10.94% | -15.13% |
Correlation
The correlation between PZIEX and PZVIX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between PZIEX and PZVIX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIEX vs. PZVIX — Ранг доходности на риск
PZIEX
PZVIX
Сравнение PZIEX c PZVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZIEX | PZVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.33 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 3.67 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и PZVIX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки PZVIX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и PZVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIEX | PZVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -56.15% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -14.59% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -15.97% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.35% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -9.91% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 5.26% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и PZVIX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Pzena International Small Cap Value Fund (PZVIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIEX | PZVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.39% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 11.83% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.29% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.57% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 18.31% | -2.97% |
Сравнение комиссий PZIEX и PZVIX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PZVIX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и PZVIX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности PZVIX в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.24% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
PZVIX Pzena International Small Cap Value Fund | 2.37% | 2.62% | 10.86% | 4.15% | 4.57% | 0.83% | 1.11% | 2.01% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PZIEX and PZVIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZIEX has higher volatility (4.17%) compared to PZVIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs PZVIX's -56.15%.
PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZIEX и PZVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор