PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с FEDAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 12.25%/yr vs 10.91%/yr for FEDAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 1.49%/yr for FEDAX.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 20.13%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDAX по среднегодовой доходности: 12.25% против 10.91% соответственно.

PZIEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.13%
С начала года
10.89%
6 месяцев
12.13%
1 год
34.10%
3 года*
19.23%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.25%

FEDAX

1 день
-1.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
20.13%
6 месяцев
21.53%
1 год
38.40%
3 года*
18.18%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		10.89%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		20.13%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Correlation

The correlation between PZIEX and FEDAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.72

The correlation between PZIEX and FEDAX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с PZVSXPZIEX с FIQGXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с DEMAXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с CNWIXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEDDXFEDAX с FEMKX

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZIEXFEDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.78

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.62

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.11

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

15.24

-6.84

PZIEX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDAX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDAX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-43.35%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-9.58%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-17.42%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.68%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.35%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-1.72%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.95%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.58%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDAX

Текущая волатильность для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) составляет 5.49%, в то время как у Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.30%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.46%

11.87%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.19%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.31%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

15.82%

-0.43%

Сравнение комиссий PZIEX и FEDAX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDAX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FEDAX в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.33%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and FEDAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDAX has higher volatility (6.30%) compared to PZIEX (5.49%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs FEDAX's -43.35%.

FEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и FEDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор