PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZIEX с FEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZIEX с FEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX).

PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г.. FEDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и FEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.10%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у FEDAX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.23% соответственно.

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%

FEDAX

1 день
-0.75%
1 месяц
-9.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
10.12%
1 год
34.84%
3 года*
14.63%
5 лет*
7.41%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDXPZIEX с PZVEX
Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с DEMAXFEDAX с FEDGXFEDAX с FIQGXFEDAX с FEDDXFEDAX с NOIEXFEDAX с CNWIXFEDAX с FEMKX

Сравнение комиссий PZIEX и FEDAX

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.

FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

PZIEX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZIEXFEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.36

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.95

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.15

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.28

12.43

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZIEX vs. FEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDAX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и FEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZIEXFEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.36

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между PZIEX и FEDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и FEDAX

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FEDAX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		4.39%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и FEDAX

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZIEXFEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-43.35%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.95%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.68%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-43.35%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-9.58%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.06%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.52%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и FEDAX

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZIEXFEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

6.48%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.76%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.38%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

15.67%

-0.36%