Сравнение PZIEX с FEDAX
PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 12.71%/yr vs 10.66%/yr for FEDAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PZIEX charges 1.08%/yr vs 1.49%/yr for FEDAX.
Доходность
Сравнение доходности PZIEX и FEDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZIEX показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у FEDAX с доходностью 19.92%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции FEDAX по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.66% соответственно.
PZIEX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.71%
FEDAX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 19.92%
- 6 месяцев
- 21.86%
- 1 год
- 40.35%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам PZIEX и FEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 17.08% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 19.92% | 31.49% | -3.90% | 20.38% | -12.13% | 6.39% | 16.62% | 19.32% | -19.19% | 36.46% |
Correlation
The correlation between PZIEX and FEDAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between PZIEX and FEDAX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZIEX vs. FEDAX — Ранг доходности на риск
PZIEX
FEDAX
Сравнение PZIEX c FEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZIEX | FEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.57 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 4.27 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 16.35 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZIEX | FEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 3.09 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.68 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PZIEX и FEDAX
Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, примерно равная максимальной просадке FEDAX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и FEDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZIEX | FEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -43.35% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.58% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.42% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -27.68% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.35% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.17% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.97% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 2.50% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZIEX и FEDAX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) имеют волатильность 4.49% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZIEX | FEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.42% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.67% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 13.25% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 14.12% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.76% | -0.39% |
Сравнение комиссий PZIEX и FEDAX
PZIEX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии FEDAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZIEX и FEDAX
Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FEDAX в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDAX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A | 3.81% | 4.57% | 3.79% | 1.85% | 1.41% | 11.64% | 0.31% | 0.74% | 1.54% | 1.50% | 1.13% | 0.52% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.10% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
PZIEX and FEDAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZIEX has higher volatility (4.49%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs FEDAX's -43.35%.
FEDAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZIEX и FEDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор