Сравнение PZFVX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZFVX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | -5.68% | 12.09% | 4.48% | 18.69% | -7.11% | 28.27% | -2.70% | 24.79% | -16.94% | 16.47% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZFVX имеют среднегодовую доходность 8.51%, а акции TWEIX немного впереди с 8.76%.
PZFVX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.51%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и TWEIX
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
PZFVX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
PZFVX
TWEIX
Сравнение PZFVX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZFVX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.27 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 4.91 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZFVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.75 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PZFVX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и TWEIX
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 38.36% | 36.18% | 52.58% | 6.33% | 19.26% | 0.58% | 1.29% | 4.56% | 2.43% | 0.95% | 1.78% | 1.41% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и TWEIX
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZFVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -39.30% | -32.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -8.86% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -13.69% | -26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -32.82% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.14% | -4.90% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -4.17% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.35% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и TWEIX
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZFVX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.04% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 6.12% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 11.60% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 10.71% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.60% | 13.35% | +17.25% |