PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции PZFVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.49% соответственно.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TAGRXPZFVX с TOWFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий PZFVX и RIDAX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.56

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.15

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.85

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

8.56

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.56

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.67

-0.40

Корреляция

Корреляция между PZFVX и RIDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и RIDAX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и RIDAX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-42.37%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-8.25%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.28%

-24.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-26.22%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-4.54%

-24.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-4.42%

-10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.78%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и RIDAX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.31%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

5.61%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

9.54%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

9.48%

+24.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

10.68%

+19.92%