PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZFVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZFVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		-5.68%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

PZFVX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-1.40%
1 год
3.61%
3 года*
7.60%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.51%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с JAAAXPZFVX с TAGRXPZFVX с AUXFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий PZFVX и TOWFX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

PZFVX
John Hancock Classic Value Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

PZFVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.86

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.57

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.44

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

12.63

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.86

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.26

Корреляция

Корреляция между PZFVX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и TOWFX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.36%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		38.36%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и TOWFX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PZFVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-96.18%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.39%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-96.18%

+55.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.14%

-94.87%

+65.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-21.08%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.81%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и TOWFX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PZFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZFVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.22%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

6.79%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

12.04%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

1,084.26%

-1,050.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

971.22%

-940.62%