Сравнение PZA с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PZA и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PZA и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 1.89% против 17.98% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и PPA
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
PZA vs. PPA — Ранг доходности на риск
PZA
PPA
Сравнение PZA c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.09 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 2.80 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.37 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 13.40 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.09 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PZA и PPA составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и PPA
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и PPA
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -57.37% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -13.71% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -18.37% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -43.92% | +22.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -8.56% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -9.19% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.45% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и PPA
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 7.57% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 15.14% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 21.75% | -15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 18.22% | -12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 20.48% | -13.41% |