PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZA с NVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PZA с NVG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG).

PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PZA и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PZA и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.57%1.81%0.81%8.64%-13.17%2.37%5.07%9.00%-0.09%6.95%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		0.47%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, PZA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у NVG с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PZA уступали акциям NVG по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.91% соответственно.

PZA

1 день
0.17%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.70%
3 года*
2.42%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.88%

NVG

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
0.47%
6 месяцев
4.79%
1 год
8.60%
3 года*
8.96%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с VGLTNVG с AITFX

Доходность на риск

PZA vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZA c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZANVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.07

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

0.82

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

2.66

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZA vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZA на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVG равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZA и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZANVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между PZA и NVG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZA и NVG

Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NVG в 7.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.63%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.59%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PZA и NVG

Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и NVG.

Загрузка...

Показатели просадок

PZANVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-41.72%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-10.44%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-40.58%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.69%

-40.58%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-9.41%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.92%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.23%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PZA и NVG

Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PZANVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

5.34%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

7.45%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

11.63%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.96%

12.89%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.07%

12.79%

-5.72%