Сравнение PZA с NVDW
PZA (Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - PZA is a Municipal Bonds fund tracking the BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. PZA is passively managed, while NVDW is actively managed. Over the past year, PZA returned 8.99% vs 59.61% for NVDW. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PZA charges 0.28%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности PZA и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у NVDW с доходностью 18.30%.
PZA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.90%
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZA и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.60% | 6.51% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
Correlation
The correlation between PZA and NVDW is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZA vs. NVDW — Ранг доходности на риск
PZA
NVDW
Сравнение PZA c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.35 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 5.69 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.59 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок PZA и NVDW
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, примерно равная максимальной просадке NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -25.54% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -25.54% | +22.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -8.85% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -8.19% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 10.51% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и NVDW
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.49%, в то время как у Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZA | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 14.99% | -13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 30.78% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 41.06% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 41.11% | -35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 41.11% | -34.03% |
Сравнение комиссий PZA и NVDW
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и NVDW
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NVDW в 57.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.63% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
PZA and NVDW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to PZA (1.49%). In terms of maximum drawdown, PZA dropped -24.49% vs NVDW's -25.54%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 8.99% for PZA. On fees, PZA is cheaper at 0.28% per year. On volatility, PZA has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PZA is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 57.01%, compared with 3.63% for PZA.
PZA is categorized as Municipal Bonds, while NVDW is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.28% for PZA and 0.99% for NVDW.
PZA currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZA и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор