PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.66%
HYMU
FMHI

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у FMHI с доходностью 5.66%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMHI

С начала года

5.66%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.66%

1 год

10.31%

5 лет (среднегодовая)

1.73%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYMUFMHI
Коэф-т Шарпа2.532.45
Коэф-т Сортино3.753.65
Коэф-т Омега1.511.52
Коэф-т Кальмара1.010.84
Коэф-т Мартина17.4715.88
Индекс Язвы0.78%0.65%
Дневная вол-ть5.39%4.21%
Макс. просадка-22.55%-18.83%
Текущая просадка-1.78%-3.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и FMHI

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
График комиссии FMHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и FMHI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.532.45
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.753.65
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.52
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.84
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4715.88
HYMU
FMHI

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.45
HYMU
FMHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и FMHI

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FMHI в 3.63%


TTM2023202220212020201920182017
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
3.63%3.90%3.58%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и FMHI

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-3.35%
HYMU
FMHI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и FMHI

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеют волатильность 1.82% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.84%
HYMU
FMHI