PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMU и FMHI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HYMU и FMHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73%
1.12%
HYMU
FMHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMU:

1.39

FMHI:

1.26

Коэф-т Сортино

HYMU:

1.99

FMHI:

1.75

Коэф-т Омега

HYMU:

1.26

FMHI:

1.25

Коэф-т Кальмара

HYMU:

0.67

FMHI:

0.56

Коэф-т Мартина

HYMU:

8.66

FMHI:

7.18

Индекс Язвы

HYMU:

0.85%

FMHI:

0.72%

Дневная вол-ть

HYMU:

5.28%

FMHI:

4.12%

Макс. просадка

HYMU:

-22.55%

FMHI:

-18.83%

Текущая просадка

HYMU:

-2.70%

FMHI:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у FMHI с доходностью 4.84%.


HYMU

С начала года

6.83%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

1.73%

1 год

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FMHI

С начала года

4.84%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

1.11%

1 год

5.17%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и FMHI

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
График комиссии FMHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.391.26
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.75
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.25
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.670.56
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.667.18
HYMU
FMHI

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.26
HYMU
FMHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и FMHI

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FMHI в 4.03%


TTM2023202220212020201920182017
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.35%4.35%4.01%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
4.03%3.90%3.58%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и FMHI

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.70%
-4.09%
HYMU
FMHI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и FMHI

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HYMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
1.42%
HYMU
FMHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab