PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с FMHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUFMHI
Дох-ть с нач. г.7.31%5.77%
Дох-ть за 1 год14.99%12.13%
Дох-ть за 3 года-0.16%-0.89%
Коэф-т Шарпа2.852.93
Коэф-т Сортино4.254.37
Коэф-т Омега1.581.64
Коэф-т Кальмара1.040.93
Коэф-т Мартина20.3120.61
Индекс Язвы0.77%0.62%
Дневная вол-ть5.45%4.34%
Макс. просадка-22.55%-18.83%
Текущая просадка-2.25%-3.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и FMHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и FMHI

С начала года, HYMU показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у FMHI с доходностью 5.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
3.50%
HYMU
FMHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и FMHI

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FMHI в 0.55%.


FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
График комиссии FMHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c FMHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
FMHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMHI, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMHI, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMHI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMHI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMHI, с текущим значением в 20.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.61

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и FMHI

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMHI равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и FMHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.93
HYMU
FMHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и FMHI

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FMHI в 3.95%


TTM2023202220212020201920182017
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.20%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMHI
First Trust Municipal High Income ETF
3.95%3.90%3.58%2.87%3.13%3.33%3.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и FMHI

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки FMHI в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и FMHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-3.25%
HYMU
FMHI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и FMHI

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Municipal High Income ETF (FMHI) имеют волатильность 2.03% и 2.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
2.00%
HYMU
FMHI