PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с MLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и MLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.42%
HYMU
MLN

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MLN с доходностью 1.67%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MLN

С начала года

1.67%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.24%

5 лет (среднегодовая)

-0.19%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

Основные характеристики


HYMUMLN
Коэф-т Шарпа2.531.19
Коэф-т Сортино3.751.70
Коэф-т Омега1.511.23
Коэф-т Кальмара1.010.45
Коэф-т Мартина17.475.88
Индекс Язвы0.78%1.23%
Дневная вол-ть5.39%6.06%
Макс. просадка-22.55%-28.36%
Текущая просадка-1.78%-9.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и MLN

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MLN в 0.24%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и MLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c MLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.531.19
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.751.70
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.23
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.45
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.475.88
HYMU
MLN

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MLN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и MLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.19
HYMU
MLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и MLN

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MLN в 3.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF
3.54%3.19%2.67%2.52%2.69%2.87%3.09%2.91%3.16%3.39%3.78%4.43%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и MLN

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и MLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-9.86%
HYMU
MLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и MLN

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у VanEck Long Muni ETF (MLN) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.84%
HYMU
MLN