PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с MLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUMLN
Дох-ть с нач. г.7.31%1.33%
Дох-ть за 1 год14.99%10.31%
Дох-ть за 3 года-0.16%-2.95%
Коэф-т Шарпа2.851.71
Коэф-т Сортино4.252.48
Коэф-т Омега1.581.33
Коэф-т Кальмара1.040.58
Коэф-т Мартина20.319.05
Индекс Язвы0.77%1.20%
Дневная вол-ть5.45%6.34%
Макс. просадка-22.55%-28.36%
Текущая просадка-2.25%-10.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и MLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и MLN

С начала года, HYMU показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у MLN с доходностью 1.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
1.74%
HYMU
MLN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и MLN

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MLN в 0.24%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c MLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и VanEck Long Muni ETF (MLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
MLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLN, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MLN, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MLN, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MLN, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MLN, с текущим значением в 9.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.05

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и MLN

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа MLN равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и MLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.71
HYMU
MLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и MLN

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности MLN в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.20%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLN
VanEck Long Muni ETF
3.55%3.19%2.67%2.52%2.69%2.87%3.09%2.91%3.16%3.39%3.78%4.43%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и MLN

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки MLN в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и MLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-10.16%
HYMU
MLN

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и MLN

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.03%, в то время как у VanEck Long Muni ETF (MLN) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
3.16%
HYMU
MLN