PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.63%
HYMU
RVNU

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 2.76%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RVNU

С начала года

2.76%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

3.64%

1 год

8.13%

5 лет (среднегодовая)

0.89%

10 лет (среднегодовая)

2.74%

Основные характеристики


HYMURVNU
Коэф-т Шарпа2.531.39
Коэф-т Сортино3.752.08
Коэф-т Омега1.511.26
Коэф-т Кальмара1.010.62
Коэф-т Мартина17.476.57
Индекс Язвы0.78%1.24%
Дневная вол-ть5.39%5.86%
Макс. просадка-22.55%-23.51%
Текущая просадка-1.78%-5.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и RVNU

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и RVNU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.531.39
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.752.08
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.26
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.62
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.476.57
HYMU
RVNU

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.39
HYMU
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и RVNU

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RVNU в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.93%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и RVNU

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-5.64%
HYMU
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и RVNU

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.64%
HYMU
RVNU