PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с RVNU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMURVNU
Дох-ть с нач. г.7.31%2.64%
Дох-ть за 1 год14.99%11.14%
Дох-ть за 3 года-0.16%-1.45%
Коэф-т Шарпа2.851.91
Коэф-т Сортино4.252.94
Коэф-т Омега1.581.37
Коэф-т Кальмара1.040.76
Коэф-т Мартина20.319.73
Индекс Язвы0.77%1.20%
Дневная вол-ть5.45%6.11%
Макс. просадка-22.55%-23.51%
Текущая просадка-2.25%-5.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYMU и RVNU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и RVNU

С начала года, HYMU показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 2.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
2.52%
HYMU
RVNU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и RVNU

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RVNU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 20.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.31
RVNU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RVNU, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RVNU, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RVNU, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RVNU, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RVNU, с текущим значением в 9.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.73

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и RVNU

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа RVNU равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
1.91
HYMU
RVNU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и RVNU

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности RVNU в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.20%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF
2.93%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.00%3.15%1.95%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и RVNU

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и RVNU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-5.75%
HYMU
RVNU

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и RVNU

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.03%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
2.87%
HYMU
RVNU