PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с MFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
4.16%
HYMU
MFLX

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у MFLX с доходностью 4.33%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MFLX

С начала года

4.33%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.16%

1 год

10.26%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYMUMFLX
Коэф-т Шарпа2.531.01
Коэф-т Сортино3.751.47
Коэф-т Омега1.511.24
Коэф-т Кальмара1.010.57
Коэф-т Мартина17.4710.02
Индекс Язвы0.78%1.02%
Дневная вол-ть5.39%10.17%
Макс. просадка-22.55%-26.76%
Текущая просадка-1.78%-9.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и MFLX

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.


MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
График комиссии MFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMU и MFLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.531.01
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.751.47
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.24
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.57
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4710.02
HYMU
MFLX

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MFLX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.01
HYMU
MFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и MFLX

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности MFLX в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
3.40%3.65%4.29%3.72%3.22%2.97%3.74%3.81%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и MFLX

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и MFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-9.90%
HYMU
MFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и MFLX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.44%
HYMU
MFLX