PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с MFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUMFLX
Дох-ть с нач. г.7.13%4.39%
Дох-ть за 1 год13.26%13.59%
Дох-ть за 3 года-0.21%-2.73%
Коэф-т Шарпа2.621.30
Коэф-т Сортино3.901.91
Коэф-т Омега1.531.31
Коэф-т Кальмара1.010.66
Коэф-т Мартина18.4313.86
Индекс Язвы0.77%0.99%
Дневная вол-ть5.44%10.49%
Макс. просадка-22.55%-26.76%
Текущая просадка-2.42%-9.85%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMU и MFLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и MFLX

С начала года, HYMU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у MFLX с доходностью 4.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
3.79%
HYMU
MFLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и MFLX

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.


MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
График комиссии MFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43
MFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MFLX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MFLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MFLX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MFLX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MFLX, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.86

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и MFLX

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MFLX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.30
HYMU
MFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и MFLX

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности MFLX в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
3.69%3.65%4.29%3.72%3.22%2.97%3.74%3.81%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и MFLX

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и MFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-9.85%
HYMU
MFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и MFLX

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.01%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
2.65%
HYMU
MFLX