PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYMU с MFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMU с MFLX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX).

HYMU и MFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г.. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYMU или MFLX.

Корреляция

Корреляция между HYMU и MFLX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYMU и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.68%
-3.57%
HYMU
MFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMU:

0.60

MFLX:

0.24

Коэф-т Сортино

HYMU:

0.81

MFLX:

0.41

Коэф-т Омега

HYMU:

1.16

MFLX:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYMU:

0.59

MFLX:

0.20

Коэф-т Мартина

HYMU:

3.18

MFLX:

1.45

Индекс Язвы

HYMU:

1.64%

MFLX:

2.03%

Дневная вол-ть

HYMU:

8.62%

MFLX:

12.08%

Макс. просадка

HYMU:

-23.22%

MFLX:

-26.76%

Текущая просадка

HYMU:

-3.75%

MFLX:

-11.68%

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у MFLX с доходностью -1.46%.

HYMU

С начала года

-0.37%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.04%

1 год

4.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MFLX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-1.83%

1 год

2.45%

5 лет

2.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYMU и MFLX

HYMU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
График комиссии MFLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFLX: 0.88%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMU: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYMU и MFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MFLX
Ранг риск-скорректированной доходности MFLX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYMU c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYMU: 0.60
MFLX: 0.24
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HYMU: 0.81
MFLX: 0.41
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYMU: 1.16
MFLX: 1.07
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYMU: 0.59
MFLX: 0.20
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYMU: 3.18
MFLX: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа MFLX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.60
0.24
HYMU
MFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и MFLX

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MFLX в 4.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.47%4.35%4.35%4.01%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.07%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и MFLX

Максимальная просадка HYMU за все время составила -23.22%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и MFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.75%
-11.68%
HYMU
MFLX

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и MFLX

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеют волатильность 7.45% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.45%
7.80%
HYMU
MFLX