PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUQVML
Дох-ть с нач. г.7.13%28.17%
Дох-ть за 1 год13.26%35.68%
Дох-ть за 3 года-0.21%10.40%
Коэф-т Шарпа2.623.11
Коэф-т Сортино3.904.13
Коэф-т Омега1.531.58
Коэф-т Кальмара1.014.45
Коэф-т Мартина18.4320.53
Индекс Язвы0.77%1.85%
Дневная вол-ть5.44%12.25%
Макс. просадка-22.55%-23.53%
Текущая просадка-2.42%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMU и QVML составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и QVML

С начала года, HYMU показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 28.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
12.39%
HYMU
QVML

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и QVML

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QVML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43
QVML
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QVML, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QVML, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QVML, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QVML, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QVML, с текущим значением в 20.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.53

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и QVML

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
3.11
HYMU
QVML

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и QVML

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности QVML в 1.11%


TTM202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.11%1.43%1.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и QVML

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-0.19%
HYMU
QVML

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и QVML

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.01%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
3.67%
HYMU
QVML