PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
12.47%
HYMU
QVML

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 27.77%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QVML

С начала года

27.77%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

12.48%

1 год

33.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYMUQVML
Коэф-т Шарпа2.532.71
Коэф-т Сортино3.753.62
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара1.013.88
Коэф-т Мартина17.4717.78
Индекс Язвы0.78%1.87%
Дневная вол-ть5.39%12.23%
Макс. просадка-22.55%-23.53%
Текущая просадка-1.78%-0.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и QVML

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QVML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между HYMU и QVML составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.532.71
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.753.62
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.013.88
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.4717.78
HYMU
QVML

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.71
HYMU
QVML

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и QVML

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности QVML в 1.12%


TTM202320222021
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
1.12%1.43%1.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и QVML

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, примерно равная максимальной просадке QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-0.51%
HYMU
QVML

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и QVML

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
3.86%
HYMU
QVML