PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUVKQ
Дох-ть с нач. г.7.13%11.98%
Дох-ть за 1 год13.26%20.49%
Дох-ть за 3 года-0.21%-4.48%
Коэф-т Шарпа2.622.32
Коэф-т Сортино3.903.58
Коэф-т Омега1.531.46
Коэф-т Кальмара1.010.77
Коэф-т Мартина18.4313.32
Индекс Язвы0.77%1.73%
Дневная вол-ть5.44%9.94%
Макс. просадка-22.55%-51.05%
Текущая просадка-2.42%-15.16%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYMU и VKQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и VKQ

С начала года, HYMU показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у VKQ с доходностью 11.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
8.17%
HYMU
VKQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43
VKQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKQ, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VKQ, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VKQ, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VKQ, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VKQ, с текущим значением в 13.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.32

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и VKQ

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VKQ равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
2.32
HYMU
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и VKQ

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VKQ в 5.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKQ
Invesco Municipal Trust
5.34%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и VKQ

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-15.16%
HYMU
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и VKQ

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.01%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
2.62%
HYMU
VKQ