PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с VKQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYMU и VKQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HYMU и VKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
-9.68%
HYMU
VKQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYMU:

1.32

VKQ:

0.73

Коэф-т Сортино

HYMU:

1.90

VKQ:

1.14

Коэф-т Омега

HYMU:

1.25

VKQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYMU:

0.64

VKQ:

0.28

Коэф-т Мартина

HYMU:

8.46

VKQ:

3.68

Индекс Язвы

HYMU:

0.82%

VKQ:

1.97%

Дневная вол-ть

HYMU:

5.28%

VKQ:

9.95%

Макс. просадка

HYMU:

-22.55%

VKQ:

-51.05%

Текущая просадка

HYMU:

-2.84%

VKQ:

-19.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYMU показывает доходность 6.67%, а VKQ немного выше – 6.81%.


HYMU

С начала года

6.67%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

1.75%

1 год

6.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VKQ

С начала года

6.81%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

0.24%

1 год

7.71%

5 лет

0.11%

10 лет

2.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c VKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и Invesco Municipal Trust (VKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.320.73
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.901.14
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.14
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.640.28
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.463.68
HYMU
VKQ

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VKQ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и VKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.32
0.73
HYMU
VKQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и VKQ

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности VKQ в 6.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.36%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VKQ
Invesco Municipal Trust
6.62%4.60%5.63%4.71%4.66%4.99%5.98%5.76%6.43%6.39%6.37%7.35%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и VKQ

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что меньше максимальной просадки VKQ в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и VKQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.84%
-19.09%
HYMU
VKQ

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и VKQ

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.57%, в то время как у Invesco Municipal Trust (VKQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57%
3.71%
HYMU
VKQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab