PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с TFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYMUTFI
Дох-ть с нач. г.7.13%0.07%
Дох-ть за 1 год13.26%5.37%
Дох-ть за 3 года-0.21%-1.58%
Коэф-т Шарпа2.621.44
Коэф-т Сортино3.902.11
Коэф-т Омега1.531.28
Коэф-т Кальмара1.010.58
Коэф-т Мартина18.434.91
Индекс Язвы0.77%1.27%
Дневная вол-ть5.44%4.34%
Макс. просадка-22.55%-15.49%
Текущая просадка-2.42%-5.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYMU и TFI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и TFI

С начала года, HYMU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TFI с доходностью 0.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
0.97%
HYMU
TFI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и TFI

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TFI в 0.23%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c TFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYMU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 18.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.43
TFI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFI, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFI, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFI, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.91

Сравнение коэффициента Шарпа HYMU и TFI

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TFI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и TFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62
1.44
HYMU
TFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и TFI

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TFI в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.21%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
2.95%2.41%1.87%1.71%2.04%2.14%2.25%2.16%2.39%2.40%2.37%3.35%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и TFI

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки TFI в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и TFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-5.71%
HYMU
TFI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и TFI

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 2.01%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01%
2.12%
HYMU
TFI