PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYMU с TFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYMU и TFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.03%
3.11%
HYMU
TFI

Доходность по периодам

С начала года, HYMU показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у TFI с доходностью 0.47%.


HYMU

С начала года

7.83%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

5.04%

1 год

13.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TFI

С начала года

0.47%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.11%

1 год

4.68%

5 лет (среднегодовая)

0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.83%

Основные характеристики


HYMUTFI
Коэф-т Шарпа2.531.11
Коэф-т Сортино3.751.61
Коэф-т Омега1.511.21
Коэф-т Кальмара1.010.48
Коэф-т Мартина17.473.62
Индекс Язвы0.78%1.29%
Дневная вол-ть5.39%4.23%
Макс. просадка-22.55%-15.49%
Текущая просадка-1.78%-5.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYMU и TFI

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TFI в 0.23%.


HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии TFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HYMU и TFI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYMU c TFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMU, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.531.11
Коэффициент Сортино HYMU, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.751.61
Коэффициент Омега HYMU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.21
Коэффициент Кальмара HYMU, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.48
Коэффициент Мартина HYMU, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.473.62
HYMU
TFI

Показатель коэффициента Шарпа HYMU на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа TFI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMU и TFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
1.11
HYMU
TFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и TFI

Дивидендная доходность HYMU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TFI в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
4.18%4.36%4.02%2.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
2.94%2.41%1.87%1.71%2.04%2.14%2.25%2.16%2.39%2.40%2.37%3.35%

Просадки

Сравнение просадок HYMU и TFI

Максимальная просадка HYMU за все время составила -22.55%, что больше максимальной просадки TFI в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и TFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.78%
-5.34%
HYMU
TFI

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и TFI

Текущая волатильность для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что HYMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.97%
HYMU
TFI