Сравнение PYZ с WOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD).
PYZ и WOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. WOOD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Timber & Forestry Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и WOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и WOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.47% | -3.27% | -4.21% | 13.84% | -19.39% | 17.03% | 20.36% | 19.75% | -17.73% | 34.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 10.19% против 6.24% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
WOOD
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и WOOD
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.
Доходность на риск
PYZ vs. WOOD — Ранг доходности на риск
PYZ
WOOD
Сравнение PYZ c WOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | WOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | -0.17 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | -0.10 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.22 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.64 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.17 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и WOOD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и WOOD
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности WOOD в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.54% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и WOOD
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и WOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -63.25% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -18.91% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -31.90% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -50.20% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -19.85% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -14.69% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 6.52% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и WOOD
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | WOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.12% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 13.33% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 20.93% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 19.68% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 21.84% | +4.54% |