PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с WOOD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.16%/yr vs 6.12%/yr for WOOD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -5.94%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 10.16% против 6.12% соответственно.

PYZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.84%
С начала года
14.04%
6 месяцев
10.25%
1 год
36.59%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.16%

WOOD

1 день
1.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
-5.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
-6.26%
3 года*
0.47%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		14.04%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-5.94%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between PYZ and WOOD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between PYZ and WOOD shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PYZ и WOOD

Секторы
PYZ
WOOD

Сырьевые материалы

85.4%
62.4%

Промышленность

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%
24.6%

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
85.4%
WOOD
62.4%

Промышленность

PYZ
14.3%
WOOD

-

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
WOOD
24.6%

Энергетика

PYZ
3.8%
WOOD

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
WOOD

-

Финансовые услуги

PYZ
0.3%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

WOOD

-

Здравоохранение

PYZ

-

WOOD

-

Недвижимость

PYZ

-

WOOD
13.0%

Технологии

PYZ

-

WOOD

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с MXIPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

PYZ vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYZWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.33

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.35

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.29

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-0.62

+7.34

PYZ vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYZ и WOOD

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-63.25%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-21.64%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-22.79%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-30.71%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-50.20%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-23.48%

+17.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-14.79%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

10.20%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и WOOD

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.25%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

14.28%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

18.95%

+7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

19.74%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

21.76%

+4.71%

Сравнение комиссий PYZ и WOOD

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и WOOD

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности WOOD в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.47%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.51%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and WOOD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (8.46%) compared to WOOD (5.25%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.16% vs 6.12% for WOOD. On fees, WOOD is cheaper at 0.46% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.16% return vs 6.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WOOD is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

WOOD has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.47% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while WOOD is Materials. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.46% for WOOD.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор