Сравнение PYZ с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Vanguard Materials ETF (VAW).
PYZ и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYZ показывает доходность 10.78%, а VAW немного ниже – 10.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYZ имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции VAW немного впереди с 10.70%.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и VAW
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
PYZ vs. VAW — Ранг доходности на риск
PYZ
VAW
Сравнение PYZ c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.59 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.60 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 5.48 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и VAW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и VAW
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VAW в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и VAW
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -62.17% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -14.33% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -25.50% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -41.13% | -11.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -6.10% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -9.67% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.17% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и VAW
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Vanguard Materials ETF (VAW) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 6.71% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 13.38% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 21.41% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 19.57% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 21.14% | +5.24% |