PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с RSP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

PYZ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.17% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Сравнение комиссий PYZ и RSP

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Доходность на риск

PYZ vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.74

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.15

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.08

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

4.89

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.74

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между PYZ и RSP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и RSP

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSP в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и RSP

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и RSP.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-59.92%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-12.54%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-21.38%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-39.04%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-5.97%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-6.69%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.78%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и RSP

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

4.47%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

8.83%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

17.17%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

16.20%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

18.36%

+8.02%