PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с REMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с REMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX).

PYZ и REMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.05%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 19.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYZ имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции REMX немного впереди с 10.24%.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

REMX

1 день
2.95%
1 месяц
-11.88%
С начала года
19.05%
6 месяцев
36.14%
1 год
126.68%
3 года*
4.04%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Сравнение комиссий PYZ и REMX

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Доходность на риск

PYZ vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZREMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.65

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.08

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

5.10

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

15.16

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.65

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.13

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.10

+0.45

Корреляция

Корреляция между PYZ и REMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и REMX

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности REMX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.48%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и REMX

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и REMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-90.20%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-23.35%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-73.34%

+40.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-73.34%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-59.70%

+49.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-67.01%

+54.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

7.86%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и REMX

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 11.21%, в то время как у VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

17.39%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

37.90%

-15.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

48.30%

-19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

39.76%

-13.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

36.61%

-10.23%