PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с PPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PYZ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		8.35%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.19% против 17.98% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

PPA

1 день
2.39%
1 месяц
-8.56%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
45.28%
3 года*
28.92%
5 лет*
19.15%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий PYZ и PPA

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Доходность на риск

PYZ vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.09

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.80

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

13.40

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.09

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.06

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.88

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.66

-0.31

Корреляция

Корреляция между PYZ и PPA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и PPA

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PPA в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.39%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и PPA

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-57.37%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-13.71%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-18.37%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-43.92%

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-8.56%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.19%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.45%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и PPA

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

7.57%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

15.14%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

21.75%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

18.22%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

20.48%

+5.90%