PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с ICBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с ICBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX).

PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. ICBMX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 4 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PYZ и ICBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и ICBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		15.65%15.95%21.25%11.02%0.50%30.63%5.53%22.11%-17.38%16.93%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ICBMX с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям ICBMX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.20% соответственно.

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%

ICBMX

1 день
2.40%
1 месяц
-3.46%
С начала года
15.65%
6 месяцев
18.51%
1 год
42.47%
3 года*
21.21%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

ICON Natural Resources and Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с ICBMX:
ICBMX с FNILXICBMX с VOOICBMX с GOAUICBMX с IYMICBMX с MXIICBMX с PSCMICBMX с REMX

Сравнение комиссий PYZ и ICBMX

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICBMX в 1.31%.

ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Доходность на риск

PYZ vs. ICBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ICBMX
Ранг доходности на риск ICBMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c ICBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZICBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.43

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.59

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

11.22

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. ICBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICBMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и ICBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZICBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между PYZ и ICBMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и ICBMX

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности ICBMX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
ICBMX
ICON Natural Resources and Infrastructure Fund		8.65%10.01%17.24%7.07%11.07%1.32%0.32%1.55%21.58%1.19%0.53%7.78%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и ICBMX

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке ICBMX в -63.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и ICBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZICBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-63.92%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.07%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-26.49%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-48.18%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-3.46%

-4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-17.97%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.71%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и ICBMX

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с ICON Natural Resources and Infrastructure Fund (ICBMX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZICBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

6.79%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

15.91%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

25.07%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

20.88%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

22.29%

+4.09%