PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - PYZ tracks the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PYZ returned 8.15%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-22.26%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between PYZ and DVOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.51

The correlation between PYZ and DVOL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PYZ и DVOL

Секторы
PYZ
DVOL

Сырьевые материалы

86.3%
6.0%

Промышленность

13.7%
16.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
9.4%

Энергетика

3.8%
14.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Финансовые услуги

-

18.8%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

12.1%

Технологии

-

4.7%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
DVOL
6.0%

Промышленность

PYZ
13.7%
DVOL
16.6%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
DVOL
9.4%

Энергетика

PYZ
3.8%
DVOL
14.0%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
DVOL
8.2%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

DVOL
3.6%

Финансовые услуги

PYZ

-

DVOL
18.8%

Здравоохранение

PYZ

-

DVOL
3.7%

Недвижимость

PYZ

-

DVOL
12.1%

Технологии

PYZ

-

DVOL
4.7%

Коммунальные услуги

PYZ

-

DVOL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

PYZ vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.07

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.19

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.02

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

0.08

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

0.30

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.07

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PYZ и DVOL

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-38.26%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-9.82%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-11.66%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-24.65%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.85%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-7.17%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.87%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и DVOL

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.91%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

9.35%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

11.79%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

14.40%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

17.72%

+8.71%

Сравнение комиссий PYZ и DVOL

И PYZ, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и DVOL

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and DVOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.68%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, PYZ leads with 8.15% vs 6.82% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PYZ has performed better with a 8.15% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYZ and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор