Сравнение PYPY с ZHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG).
PYPY и ZHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. ZHDG - это активно управляемый фонд от ZEGA. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и ZHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | -5.54% | 14.34% | 18.02% | 6.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью -5.54%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и ZHDG
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Доходность на риск
PYPY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
PYPY
ZHDG
Сравнение PYPY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.10 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.62 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.55 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 6.76 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.10 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.33 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и ZHDG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и ZHDG
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности ZHDG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.72% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и ZHDG
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и ZHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -23.27% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -8.56% | -38.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -6.25% | -41.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -8.40% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 1.96% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и ZHDG
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 4.62% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 8.10% | +22.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 11.80% | +24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 11.80% | +19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 11.80% | +19.66% |